I min Sub ItemCreated försöker jag ta ut

BtnDeleteGrid = e.Item.FindControl("BtnDeleteGrid")
Men den blir Nothing

Gör samma sak i min datalist och det fungerar fint.

Vad är det för skillnad i en DataGrid?

BtnDeleteGrid ligger i en <ItemTemplate>

Fungerar
Sub DataList1_ItemCreated(ByVal Sender As Object, ByVal e As DataListItemEventArgs)
BtnDeleteList = e.Item.FindControl("BtnDeleteList")
BtnDeleteList.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Remove this Object to Recycler Bin?');")
End Sub

Fungerar inte
Sub DataGrid1_ItemCreated(ByVal Sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs)
BtnDeleteGrid = e.Item.FindControl("BtnDeleteGrid")
BtnDeleteGrid.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Remove this Object to Recycler Bin?');")
End Sub

Vad får du för Exception? Jag satsar på att det är NullReferenceException då din BtnDeleteGrid inte finns i HeaderItem som berörs av ItemCreated. Detta bör avhjälpa problemet:
<code>
if (e.Item.ItemType == LiteItemType.Item || e.Item.ItemType == LiteItemType.AlternatingItem)
{
// din kod
}
</code>

<code>
Private Sub DataGrid1_ItemCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles DataGrid1.ItemCreated
Select Case e.Item.ItemType
Case ListItemType.Item, ListItemType.AlternatingItem
Dim myDeleteButton As TableCell
myDeleteButton = e.Item.Cells(3) 'Index på button-columnen
myDeleteButton.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Remove this Object to Recycler Bin?');")
End Select
</code>
End Sub