Jag har en databas och kan koppla ihop vissa fält med varandra men vad har det för funktion i ASP? Vad kan jag göra genom att koppla samman tabeller?

Foreign Keys har ingenting med ASP att göra utan är helt och hållet databasens funktionalitet.
Det Foreign Keys gör är att koppla samman tabeller i databasen som hör till varandra. Med hjälp av dessa kan man kontrollera att data som en tabell refererar till i en anan tabell verkligen existerar etc.
Med FK kan man också bestämma vad som ska hända om data i en refererad tabell tas bort. Det man kan göra är att hindra borttagningen, ta bort data i den referande tabellen också, sätta fältet till NULL eller inte göra någonting.

Läs mer om FK på nätet, jag rekommenderar varmt att du använder dig av det.