om jag har startat en tråd som står och loopar ett ljud oändligt, hur kan jag stoppa tråden när jag stänger fönstret(första tråden).,????

Finns säkert många sätt att avsluta en tråd.

Ett sätt är att ha en gemensam variabel som du i tråden "pollar" med jämna mellanrum. Det andra är att kalla på metoden Abort() som kastar en ThreadAbortException i din tråd.